2023/12/13

今朝ショートストラングルを組んでみました。寄りではマイナス気味だったが引けではプラマイゼロに落ち着きました。なんだかあんまり相場が急変するような材料は揃ってないように思えるので、SQまでの期間が2週間切ってたりするならこのままポジションキープし続けてもいいんじゃないのと思いました。しかし今回は試しということで金曜日の引けにはポジションを一度解体するつもりです。

本日引けのスマイルカーブが下図です。

上が昨日、下が本日ので、比較すると特に大きな動きがないように見えます。月曜日の寄り以来、相場の変動は見られないから月曜日のドテンの時点でショートストラドルを組んどいてもよかった気がしますね。

売りの勝率が高いと言われる理由は基本的に相場が急変することがないからそういう時にはショートストラドルなりストラングルなりあるいは裸売りしとけばプレミアムを獲得できるからというのがあるのかもと思いました。

明日は、昨日組んだロングストラドルが地盤沈下してると思うのでデルタをニュートラルに戻すために先物マイクロを買ってもいいんじゃないかなと思いました。