2023/12/31

12/29に先物でデイトレをして10万円負けてしまいました。敗因は2つあると思っていて一つは午後からトレードを始めたこと。体感的に午後からは何かイベントが発生しない限りは上昇がないような気がする。

もう一つは短時間での参加する時って「あ、今上昇局面だから数分入ったら利益でそう」っていう判定できたときに取引すると思うんですけど、今回はそれを気にせずしてしまったのが敗因。

要するに負ける確率の高いタイミングで何も考えずに参加してしまったことが理由。

ということで、午後から参加すると負ける確率は高いというのを調べてみた。調べるポイントは、「最安値が発生するタイミングはいつなのか」ということ。理由は、安いタイミングで入れればちょっと上がっただけでも利益を得る、一番王道のトレードができるから。安いタイミングが発生しやすいタイミングが分かれば単純に勝つ確率は高いということになる。

2023/12/26

しばらくポジションをたたんでました。年末なので板もスッカスカになってしまうというのと、イベント発生要因もなかったのでこのタイミングだとショートストラドル組んで時間的価値の上昇を狙うぐらいしか有効な戦略を思いつかなかったからです。それでもJPXの動画を見てコールのIN買いOTM売りを少額で試してみようということでポジション組んでみました。利益は上がっていますが、案の定年末による板がスカスカになってるため返済注文ができない状態になってしまいました。多分年明けまでポジション解消できないんじゃないかと思います。

今回の学びはやはり年末は取引するべきじゃありません。

価格	35625	35500	35375	35250	35125	35000	34875	34750	34625	34500	34375	34250	34125	34000	33875	33750	33625	33500	33375	33250	33125	33000	32875	32750	32625	32500	32375	32250	32125	32000	31875	31750	31625	31500	31375	31250	31125	31000	30875	30750	30625
call1月	15.91	15.52	15.09	15.04	15.02	14.56	14.69	14.42	14.23	14.47	14.41	14.3	14.31	14.37	14.23	14.34	14.62	14.86	14.71	15.24	15.39	15.17	16.18	16.87	16.83	17.21	17.86	18.19	18.85	19.43	19.91	20.59	20.88	21.73	22.55	23.32	23.68	24.77	25.44	26.51	27.12
put1月	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6.84	9.39	10.38	11.06	11.57	11.72	12.06	12.5	12.85	13.66	13.33	13.66	14.12	14.2	14.24	14.67	15.35	15.45	15.59	16.08	16.33	16.42	16.97	17.04	17.46	17.88	17.87	18.43	18.95	19.25	19.43	20.3
call2月	15.23	15.21	15.39	15.41	15.36	15.08	15.42	15.2	15.52	15.46	15.61	15.68	15.68	15.84	15.7	15.95	16.12	16.21	16.34	16.3	16.83	17.08	17.04	17.27	17.54	17.64	17.91	17.89	18.29	18.51	18.82	19.21	19.15	19.45	19.86	20.23	20.42	20.72	20.99	21.21	21.79
put2月	11.57	11.97	12.49	12.81	12.98	12.84	13.42	13.65	13.77	13.81	14.05	14.19	14.24	14.46	14.36	14.64	14.83	14.95	15.09	15.37	15.58	15.82	15.77	15.98	16.23	16.3	16.54	16.48	16.84	17.02	17.27	17.61	17.46	17.7	18.04	18.51	18.43	18.63	18.8	18.9	19.4
call3月	15.56	15.6	15.6	15.56	15.6	15.49	15.57	15.59	15.88	15.92	15.91	15.96	15.87	15.92	16.02	16.15	16.25	16.3	16.47	16.77	16.78	16.91	17.09	17.22	17.32	17.46	17.66	17.82	17.94	18.02	18.45	18.56	18.84	18.98	19.09	19.28	19.43	19.67	20	20.31	20.61
put3月	13.79	13.94	14.03	14.07	14.19	14.13	14.26	14.34	14.68	14.76	14.78	14.86	14.79	14.86	14.98	15.13	15.24	15.29	15.47	15.69	15.78	15.91	16.08	16.21	16.29	16.42	16.6	16.74	16.84	16.9	17.3	17.39	17.63	17.74	17.81	17.96	18.07	18.26	18.55	18.82	19.06

2023/12/21

今朝はなぜか日経平均200円近くの下げから始まり引けまでその状態が続いてました。

ドル円も2円ぐらい下がってます。ポジションは昨日で全部畳んでしまいましたのでひとまず傍観してました。プットの裸売りしてるだけでもそこそこ儲かったでしょうね。

データのみ取得してます。IVは昨日に比べて全体的に下がりましたね。ただしOTMとITMで大きく形状は変わっていないため、全体的にそのまま下がっただけです。

価格	36125	36000	35875	35750	35625	35500	35375	35250	35125	35000	34875	34750	34625	34500	34375	34250	34125	34000	33875	33750	33625	33500	33375	33250	33125	33000	32875	32750	32625	32500	32375	32250	32125	32000	31875	31750	31625	31500	31375	31250	31125
call1月	16.83	15.93	16.54	15.94	15.56	15.55	15.42	15.62	15.17	15.01	14.96	14.86	15.15	14.81	14.9	14.98	14.68	14.92	15.75	14.88	15.34	15.1	16.03	15.33	15.43	15.38	16.44	16.73	16.2	16.53	17.63	17.54	18.48	19.16	19.56	20.09	20.55	21.19	21.78	22.32	23.1
put1月	13.02	12.55	12.08	11.6	11.15	10.67	10.21	9.72	9.25	8.78	8.33	7.85	7.42	6.95	9.76	11.24	11.35	11.25	11.91	12.24	12.89	12.94	12.47	12.96	14.2	14.46	14.23	14.8	13.85	15.15	15.08	14.81	15.42	16.16	16.36	16.41	16.83	16.9	17.4	17.52	18.28
call2月	15.75	15.7	15.93	15.73	15.91	15.8	15.85	15.84	15.94	15.66	15.96	16.03	15.89	16.11	16	16.2	16.32	16.38	16.38	16.21	16.62	16.86	16.4	17.13	17.07	17.36	17.38	17.87	17.77	18.04	18.15	18.42	18.99	18.94	19.19	19.38	19.66	20.03	20.23	20.52	20.78
put2月	9.72	9.4	9.09	8.77	10.45	10.62	11.82	12.24	12.73	12.4	13.23	13.49	13.49	13.86	13.84	14.15	14.36	14.49	14.54	14.41	14.86	15.12	14.68	15.42	15.37	15.65	15.67	16.14	16.02	16.26	16.33	16.57	17.09	16.62	17.17	17.3	17.51	17.53	17.91	17.81	18.27
call3月	16.05	15.93	15.93	15.91	15.98	15.89	15.76	15.97	15.9	16.01	15.98	16.11	16	16.24	16.34	16.31	16.42	16.49	16.6	16.67	16.7	16.86	16.97	17.05	17.25	17.17	17.37	17.54	17.67	17.85	18	18.11	18.36	18.48	18.67	18.91	19.13	19.32	19.47	19.81	19.91
put3月	13.04	13.11	13.32	13.46	13.7	13.72	13.7	14.04	14.05	14.25	14.29	14.49	14.43	14.73	14.88	14.88	15.02	15.12	15.25	15.34	15.39	15.56	15.68	15.76	15.89	15.63	16.08	16.24	16.36	16.53	16.66	16.75	16.97	16.71	17.23	17.44	17.63	17.78	17.89	18.19	18.24

2023/12/20

今朝は日経平均株価200円近くの上昇で始まりましたね。早速上昇益を見込んで先物＋コール売りのカバードコールでポジションを組んでみたら11時頃には20,000円近くの利益を上げることができました。やはり地合いが良いと収益も上げやすいです。

カバードコール、カバードプットは正しいタイミングで使うと短期間で莫大な利益を上げやすいですし、思惑と反対方向に動いてもリスクを軽減できるので非常に強力な武器になり得ますので、是非とも使いこなしたい戦略だと思いました。

そのためにも使いどころをしっかり把握して反射的に注文できるなれるまでバックテストしたいですね。

価格	35750	35625	35500	35375	35250	35125	35000	34875	34750	34625	34500	34375	34250	34125	34000	33875	33750	33625	33500	33375	33250	33125	33000	32875	32750	32625	32500	32375	32250	32125	32000	31875	31750	31625	31500	31375	31250	31125	31000	30875	30750
call1月	15.44	15.44	15.32	15.2	15.07	16.43	14.89	15.02	15.05	14.85	14.77	16.54	15.01	16.82	15	15.11	15.22	15.49	15.31	19.56	15.86	20.54	16.32	19.64	20.65	12.96	21.95	22.41	19.42	24.26	24.93	25.75	26.76	27.52	28.48	29.42	30.34	31.24	32.37	33.25	34.37
put1月	--	--	--	--	10.35	8.74	8.21	7.7	7.2	6.78	6.3	5.78	6.48	8.99	9.23	12.81	11.4	13.48	13.77	12.51	13.84	12.34	14.35	14.29	14.76	14.74	15.16	15.47	15.66	15.98	15.96	15.69	16.48	16.09	17.3	16.98	17.82	18.32	18.67	19.08	19.45
call2月	16.56	16.49	15.72	15.61	15.75	15.82	15.96	15.91	15.8	15.88	17.27	16.2	17.82	17.63	17.7	16.28	16.25	18.39	18.54	18.74	18.98	19.18	17.55	19.72	19.98	20.29	20.23	21.02	21.33	21.48	21.94	22.38	22.79	23.17	23.65	24.12	24.55	25.11	25.37	25.89	26.39
put2月	6.79	6.52	6.26	5.98	5.77	8.53	9.67	10.32	10.58	11.43	11.81	12.05	12.78	12.71	12.88	13.19	13.72	13.75	15.43	14.1	14.32	14.48	14.77	14.89	15.06	15.27	16.23	15.76	15.93	15.9	17	16.47	17.55	16.85	16.97	17.37	17.56	17.9	18.41	18.07	18.52
call3月	16.29	16.46	16.36	16.56	16.6	16.51	16.78	16.71	16.79	16.93	16.94	17.08	17.18	17.33	17.43	17.5	17.62	17.94	18.06	18.23	18.36	18.53	17.52	18.87	19.12	19.25	19.52	19.67	19.97	20.15	20.4	20.62	20.91	21.28	21.53	21.75	22.16	22.45	22.72	22.97	23.08
put3月	10.46	11.17	11.38	11.92	12.2	12.29	12.76	12.82	13.04	13.29	13.38	13.61	13.77	13.97	14.12	14.22	14.36	14.61	14.82	14.98	15.1	15.26	15.38	15.54	15.74	15.82	16.04	16.13	16.37	16.48	16.64	16.78	16.98	17.25	17.39	17.5	17.81	17.97	18.11	18.21	18.14

2023/12/19

月曜日のスマイルカーブ

火曜日のスマイルカーブ

本日は日銀会合が開催されたことも関係してグラフがブレブレになってましたね。

価格	35250	35125	35000	34875	34750	34625	34500	34375	34250	34125	34000	33875	33750	33625	33500	33375	33250	33125	33000	32875	32750	32625	32500	32375	32250	32125	32000	31875	31750	31625	31500	31375	31250	31125	31000	30875	30750	30625	30500	30375	30250
call1月	14.76	15.03	14.52	14.7	15	14.95	14.57	15.62	15.36	14.65	15	15.8	15.21	16	15.29	18.19	16.01	17.17	16.98	17.96	16.48	4.15	18.31	5.03	20.75	7.46	8.07	6.76	7.2	9.73	8.17	8.62	9.1	12.14	10.11	22.91	23.54	24.13	25.07	25.62	26.54
put1月	29	28.11	27.19	26.42	25.61	24.94	12.34	23.44	22.77	22.19	13	21.27	13.65	20.44	13.32	13.66	14.6	14.17	14.69	14.76	15.02	15.15	15.35	15.63	15.55	15.82	16.27	16.64	16.73	17.27	17.38	18.07	18.27	18.8	18.83	19.25	19.63	20.54	20.39	21.13	21.7
call2月	13.53	14.29	15.68	15.98	15.71	13.37	16.2	13.23	16.62	13.15	16.58	13.11	16.51	16.89	17.21	12.85	16.57	12.71	12.51	12.32	12.38	12.11	11.98	11.59	11.34	10.93	10.29	9.77	7.95	6.94	7.29	7.62	7.96	8.29	8.67	9.02	9.4	9.78	11.3	10.52	10.9
put2月	21.98	21.69	21.26	21.03	20.54	20.57	13.58	20.08	14.06	19.73	19.55	19.52	14.91	19.01	17.42	19.19	15.27	19.17	16.08	19.04	16.15	19.21	16.18	19.28	16.79	16.65	17.09	18.18	17.46	17.64	20.03	20.07	17.89	20.15	18.15	20.54	19.07	19.28	19.22	21.48	19.52
call3月	13.72	13.71	13.76	13.76	13.72	13.73	13.7	13.71	13.6	13.61	16.45	13.58	13.62	13.53	13.56	13.46	13.47	13.51	13.34	13.45	13.26	13.27	13.23	13.13	13.07	12.95	12.76	12.61	12.5	12.17	12.31	11.94	11.4	11.49	10.52	9.99	6.41	6.61	6.8	7.01	7.24
put3月	20.12	19.94	19.83	19.69	19.53	19.42	19.29	19.21	19.03	18.97	18.97	18.85	18.86	18.76	18.78	18.69	18.73	18.81	18.7	18.88	18.77	18.88	18.96	19	19.1	19.17	19.2	19.28	19.44	19.46	19.86	19.93	19.96	20.41	20.39	20.68	20.71	20.84	20.93	21.13	21.45

2023/12/14

ポジションたたみました。ショートストラドルとロングストラドルの合わせた損益は±ゼロでしたが、委託証拠金が150万円必要とのことで値洗いで持っていかれるのかもと不安になったためです。4日間ポジション立ててましたが、プラマイゼロで生き残るのもそれなりに大変だなあという印象を受けました。相場が変動しない期間がしばらく続けばいいのにと思いましたが、なかなか相場を当てるのは難易度が高いので他の方法で稼いでいくしなさそうです。

本日のスマイルカーブは前日と比較してもそこまで変化はなさそうという感じでした。

戦略以外にも証拠金の取り扱いについて理解を深めてみます。

2023/12/13

今朝ショートストラングルを組んでみました。寄りではマイナス気味だったが引けではプラマイゼロに落ち着きました。なんだかあんまり相場が急変するような材料は揃ってないように思えるので、SQまでの期間が2週間切ってたりするならこのままポジションキープし続けてもいいんじゃないのと思いました。しかし今回は試しということで金曜日の引けにはポジションを一度解体するつもりです。

本日引けのスマイルカーブが下図です。

上が昨日、下が本日ので、比較すると特に大きな動きがないように見えます。月曜日の寄り以来、相場の変動は見られないから月曜日のドテンの時点でショートストラドルを組んどいてもよかった気がしますね。

売りの勝率が高いと言われる理由は基本的に相場が急変することがないからそういう時にはショートストラドルなりストラングルなりあるいは裸売りしとけばプレミアムを獲得できるからというのがあるのかもと思いました。

明日は、昨日組んだロングストラドルが地盤沈下してると思うのでデルタをニュートラルに戻すために先物マイクロを買ってもいいんじゃないかなと思いました。